قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده میشود. از آنجایی که نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار مناسبی هستند. این مقاله چگونگی پوشش ریسک نوسانات قیمت را با استفاده ازقراردادهای آتی بصورت تئوری و تجربی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی OLS نشان میدهد. نتایج نشان میدهد که قراردادهای آتی ابزار بسیار خوبی برای کاهش ریسک هستند زیرا می توانند ریسک نوسانات قیمت را بین 86 تا 96 درصد کاهش دهند. این دامنه به نوع قرارداد آتی انتخابی بستگی دارد.
کلمات کلیدی: قراردادهای آتی، پوشش ریسک، بازارهای مالی نفت، مشتقات مالی
تعداد مشاهده: 2562 مشاهده
کد فایل:5119
انتشار در:۱۳۹۷/۱۲/۴
حجم فایل ها:276.9 کیلوبایت
تعداد صفحات: 13
زبان: فارسی
سال انتشار: 1386
محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران
فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش
منابع و مآخذ: دارد
جدول و نمودار: دارد
عکس و تصویر: ندارد
مقاله انواع روش های تکمیل چاه - رشته های تکمیلی
قیمت : 2,500 تومان
توضیحات بیشتر دریافت فایل
مقاله انواع روش های تکمیل چاه - مروری بر روش های تکمیل
مقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)
مقاله مدلسازی نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های اتوکلاو
مقاله تقریب الگوریتم ژنتیک در محاسبه ضریب انتقال جرم (Kc) و ضریب اختلاط محوری (Ec) در ستون استخراج مایع - مایع RDC
مقاله مدلسازی CFD و افزایش مقیاس بسترهای سیاله شده
مقاله بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در یک ستون پاششی
مقاله ساخت نانوسیال نانولوله‌های کربنی و تعیین خواص ترموفیزیکی آن ها به وسیله سیستم استوانه‌ای هم محور
مقاله تعیین ضریب نفوذ مؤثر تجربی برای خشک کردن سیب
ترجمه مقاله خرابی های خطوط لوله، لوله های بالارو و کابل های مرکزی: بررسی ادبیات
قیمت : 10,000 تومان
ترجمه مقاله شبیه سازی سیستم تولید متان کبالت و پیش بینی تحویل پذیری: محاسبه مخزن/چاه/شبکه سطح جفت شده
ترجمه مقاله ارزیابی خطر کمی MINI ،MIDI و MAXI Horizontal پروژه های حفاری جهت دار با استفاده از تجزیه و تحلیل درخت خطای فازی